كاربرد شبكه‌های عصبی در طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانك سامان (328 صفحه)

كاربرد شبكه‌های عصبی در طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانك سامان (328 صفحه)

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانك سامان با استفاده از شبكه‌های عصبی
تسهیلات
شبكه عصبی
رتبه بندی اعتباری
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری مشتریان
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

كاربرد شبكه‌های عصبی در طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانك سامان

(نسخه آپدیت شده با 328 صفحه)

 

کل صفحات:188 صفحه اولیه + 140 صفحه آپدیت

 

ششمین آپدیت نیز اضافه شد!

 

*آپدیت:مقالات زیر در قالب 140 صفحه بصورت رایگان ضمیمه شده اند:)

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان

مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک تجارت

رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی

مدل ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزی

كاربرد سیستم های استدلال عصبی – فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان بانكها

 

 

چكیده 

بانکها به منظور آگاهی از نیازمندیهای مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی ویژگیهای آنها بپردازند. این امر از طریق اعتبارسنجی، منجر به کاهش ریسکهای بانکی از جمله ریسک اعتباری میشود (توماس 2006،3 ).بازار اعتبارات مصرفی در ایران با تشكیل بانكهای خصوصی رونق یافته است. فعالیت اصلی در این بازار اعطای تسهیلات مصرفی به متقاضیان بوده و این امر نیاز به اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات جهت كاهش ریسك اعتباری دارد. 

 

امروزه سیستمهای هوشمند كاربردهای فراوانی در امور مختلف بانكی و مالی پیدا كرده‌اند. بررسی و تصویب اعتبارات یكی از كاربردهای شبكه عصبی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی وام مضاربه با استفاده از شبكه های عصبی جهت رتبه بندی اعتباری شكل گرفته است. به دنبال این هدف ابتدا عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتار اعتباری مشتریان شناسایی گردید و سپس مشتریان به سه دسته خوش حساب، بد حساب وسر رسید گذشته تقسیم شدند. در مرحله بعد مدلهای شبكه عصبی پس از طراحی؛ با داده‌های آموزشی؛ آموزش داده شده و سپس با داده‌های آزمایشی مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد كه رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از مدلهای رتبه بندی شبكه‌های عصبی قابل پیش بینی است. 

 

 

كلمات كلیدی:

تسهیلات 

شبكه عصبی

رتبه بندی اعتباری

 

 

 

مقدمه:

 اعتباری سنجی به عملی اطلاق میشود که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی مؤسسات مالی اعتباری و بانکها با توجه به اطلاعات دریافتی از آنها اندازه گیری شده و امکان شناخت بیشتر را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم میکند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازه گیری شده و افراد و مشتریان بر اساس ریسک اعتباری خود طبقه بندی و امتیاز دهی می شوند.(خداوردی، 1388)

 

مؤسسات اعتباری و بانکها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان این امکان را برای بانک ها و مؤسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخها ی تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در مؤسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری میتواند این گونه سازمانها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

 

 

 

فهرست مطالب 

فصل اول 

كلیات تحقیق 1

مقدمه 2

1-1 بیان مسأله 4

1-2 سوال‌های تحقیق 7

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 7

1-4 اهداف تحقیق 8

1-5 فرضیات تحقیق 9

1-6 چارچوب نظری تحقیق 10

1-7 متغیرهای پژوهشی 12

1-8 سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق) 13

1-9 كاربردهای تحقیق 15

1-10 نوع روش تحقیق 16

1-11 محدوده تحقیق 16

1-12 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 17

1-13 ابزار گردآوری اطلاعات 18

1-14 محدودیت‌های تحقیق 18

1-15 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 19

1-16 برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات 19

 

فصل دوم 22

ادبیات تحقیق 23

مقدمه 24

بخش اول 25

آشنایی با بانك سامان و انواع تسهیلات 25

آشنایی با بانك سامان 26

چارت خدمات بانك سامان 29

انواع سپرده‌های سرمایه گذاری 29

سپرده كوتاه مدت 29

سپرده كوتاه مدت ویژه 30

سپرده بلند مدت 30

سپرده اندوخته 31

سپرده ارزی 32

تسهیلات حقوقی 32

ابزارهای اعتباری 33

انواع ابزارهای اعتباری 33

ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات 34

1- قابلیت اعتماد و اطمینان 37

2- قابلیت و صلاحیت فنی 39

3- ظرفیت مالی و كشش اعتباری 40

4- وثیقه (تامین) 42

بخش دوم 47

مبانی نظری رتبه بندی اعتبار 47

مقدمه 48

2-1 مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار 50

2-2 رتبه بندی اعتبار 52

فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات 53

3-2 سیستم‌های رتبه بندی اعتبار 58

4-2 مدل‌های رتبه بندی اعتباری 59

5-2 مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتبار 60

– محدودیت‌ها 60

بخش سوم 62

مبانی نظری شبكه عصبی 62

مقدمه 63

3-1 هوش مصنوعی 65

3-2 مروری بر تاریخچه شبكه عصبی 67

3-3 شبكه‌های عصبی مصنوعی 70

3-4 اساس بیولوژیكی شبكه عصبی 75

3-5 مقایسه بین شبكه‌های عصبی مصنوعی و بیولوژیكی 79

3-6 مدل ریاضی نرون 80

3-7 ویژگی‌ها و خصوصیات شبكه‌های عصبی مصنوعی 82

3-7-1 قابلیت یادگیری 82

3-7-2 پردازش اطلاعات به صورت متنی 83

3-7-3 قابلیت تعمیم 83

3-7-4 پردازش موازی 84

3-7-5 مقاوم بودن 84

3-8  مشخصه‌های یك شبكه عصبی 84

3-8-1 مدل‌های محاسباتی 85

3-8-2 قواعد یادگیری 88

3-8-3 معماری شبكه 90

3-9 عملكرد شبكه‌های عصبی مصنوعی 101

3-10 محدودیت‌های شبكه عصبی 103

3-11 كاربرد شبكه‌های عصبی در مدیریت 104

بخش چهارم 110

خلاصه مقاله‌ها 110

بخش پنجم 124

نتیجه گیری 124

 

فصل سوم 129

روش شناسی تحقیق 129

3-1 مقدمه 130

3-2 روش تحقیق 131

3-3 جامعه آماری 132

3-4 نمونه آماری 132

3-5 فرضیات تحقیق 133

3-6 محدوده تحقیق 135

3-7 جمع آوری داده‌ها 136

3-8 تعیین حجم نمونه 137

3-9 ابزار گردآوری داده‌ها 138

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 138

3-11 فرآیند تحقیق 141

 

فصل چهارم 153

یافته‌های تحقیق 153

4-1 مقدمه 154

4-4-1 آماده سازی داده‌های ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با كمك شبكه عصبی آماده سازی داده‌ها 154

معماری شبكه‌ 155

فصل پنجم 162

نتیجه گیری و پیشنهادها 162

نتیجه گیری 163

پیشنهادات 168

 

فهرست اشكال 

شكل (2-1) : ساختار نورون 77

شكل (2-2) : اولین مدل دقیق سلول عصبی 81

شكل (3-3) : معماری شبكه 91

شكل (3-4) : پرسپترون چند لایه 92

شكل (3-5) : نحوه تشكیل محدوده‌های فضا توسط تعداد مختلف لایه‌های پرسپترون 95

شكل (3-6) : شبكه‌ هاپفیلد 101

 

فهرست جداول 

جدول (3-1) : توابع محرك با علائم قرار دادی 87

جدول (4-1) : مقایسه نتایج میانگین خطا در مدل A 157

جدول (4-2) : نتایج اجرای آموزش مدل A 157

جدول (4-3) : مقایسه نتایج میانگین خطا  درمدل B 158

جدول (4-4) : نتایج اجرای آموزش مدل B 158

جدول (4-5) جدول مقایسه نتایج 159

جدول (4-6) نتایج اجرای مدلA 160

جدول (4-7) نتایج اجرای مدل B 160

پیوست : 

پیوست الف : جداول و نمودارهای مربوط به مدل A 170

پیوست ب :‌جداول و نمودارهای مربوط به مدل B 173

 

بررسی تطبیقی ادله اثبات كیفری در قانون جزای ایران و مصر

بررسی تطبیقی ادله اثبات كیفری در قانون جزای ایران و مصر ادله اثبات دعوی ادله اثبات دعوی در قوانین ایران ادله اثبات دعوی در قوانین مصر ادله اثبات دعوی پایان نامه ادله اثبات كیفری ادله اثبات كیفری در قانون جزای…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی کارکنان مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان دانلود مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان پیشینه تحقیق تعهد سازمانی کارکنان ادبیات نظری تعهد سازمانی کارکنان فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی کارکنان مبانی نظری و پیشینه…

ارکان اقدامات تامینی و تربیتی و بررسی شرایط اجرای آن

ارکان اقدامات تامینی و تربیتی و بررسی شرایط اجرای آن اقدامات تامینی و تربیتی اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان تحقیق در مورد اقدامات تامینی و تربیتی ماهیت اقدامات تامینی و تربیتی اقدامات تامینی و تربیتی از دیدگاه اسلام…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگاشت کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگاشت کیفیت زندگی کلمات کلیدی : مبانی نظری انگاشت کیفیت زندگی پیشینه تحقیق انگاشت کیفیت زندگی پیشینه داخلی انگاشت کیفیت زندگی پیشینه خارجی انگاشت کیفیت زندگی پیشینه پژوهش انگاشت کیفیت زندگی پیشینه نظری انگاشت کیفیت…

پاورپوینت آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم

پاورپوینت آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم پاورپوینت آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم مدار مرتبه اول چيست…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش غنی سازی ازدواج

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش غنی سازی ازدواج مبانی نظری غنی سازی ازدواج دانلود مبانی نظری غنی سازی ازدواج مبانی نظری غنی سازی ازدواج تحصیلی پیشینه تحقیق غنی سازی ازدواج ادبیات نظری غنی سازی ازدواج فصل دوم پایان نامه غنی…

معرفی شهر دماوند

معرفی شهر دماوند معرفی شهر دماوند جغرافیای سیاسی شهر دماوند جاذبه های تاریخی و طبیعی شهر دماوند مفاخر دماوند در تاریخ تنوع گونه های گیاهی و جانوری منطقه دماوند دانلود پایان نامه گردشگری دانلود پایان نامه رشته گردشگری رفتن به…

مدیریت و بازیافت زباله های شهری

مدیریت و بازیافت زباله های شهری انواع زباله ها زباله های شهری بازیافت زباله های شهری مدیریت زباله های شهری مدیریت و بازیافت زباله های شهری دانلود مقالات محیط زیست دانلود مقالات رشته محیط زیست رفتن به سایت اصلی دانلود…

تشریح سازه سرریز و طبقه بندی انواع آنها

تشریح سازه سرریز و طبقه بندی انواع آنها سرریز سد انواع سرریزها اهمیت سازه سرریز طبقه بندی سرریزها تشریح سازه سرریز و طبقه بندی انواع آنها دانلود پایان نامه سرریز دانلود پایان نامه مهندسی عمران دانلود پایان نامه مهندسی عمران…

پاورپوینت راهبری شرکتی

پاورپوینت راهبری شرکتی کلمات کلیدی : پاورپوینت راهبری شرکتی تحقیق راهبری شرکتی مقاله راهبری شرکتی تعاریف راهبری شرکتی اهميت و ضرورت حاكميت شركتي ساختار حاكميت شركتي ساختار راهبری شرکتی راهبری شرکتی در آلمان راهبری شرکتی در ایران فروپاشی بازار سرمایه…

پاورپوینت آشنایی با باغ سازی ایرانی

پاورپوینت آشنایی با باغ سازی ایرانی پاورپوینت آشنایی با باغ سازی ایرانی پاورپوینت باغ سازی ایرانی تحقیق باغ سازی ایرانی بررسی باغ سازی ایرانی باغ باغ سازی در بعد از اسلام برخی خصوصیات باغ ایرانی جلوه باغ در فرهنگ ایرانی…

پاورپوینت بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تأمین مالی بانک ها

پاورپوینت بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تأمین مالی بانک ها کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تأمین مالی بانک ها بررسی اوراق مشارکت رهنی تحقیق اوراق مشارکت رهنی مقاله…

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم ارقام گندم عملکرد ارقام گندم اجزای عملکرد ارقام گندم اثر تراکم بوته بر عملکرد ارقام گندم اثر تراکم بوته بر اجزای عملکرد ارقام گندم بررسی اثر تراکم بوته بر…

پروپوزال طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار

پروپوزال طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار سیستم اطلاعات مدیریت طراحی سیستم اطلاعات مدیریت متدولوژی برنامه‌ریزی سیستم‌های تجاری طراحی سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها وضعیت مطلوب سازمانی نظام مراقبت…

ماشین آلات و ابزارهای مورد استفاده در انبار

ماشین آلات و ابزارهای مورد استفاده در انبار انبار انبارداری ماشین آلات انبار ابزارهای مورد استفاده در انبار دانلود مقاله ماشین آلات و ابزارهای انبار دانلود مقاله ماشین آلات و ابزارهای مورد استفاده در انبار رفتن به سایت اصلی دانلود…

بررسی رابطه مکتب های فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی

بررسی رابطه مکتب های فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری والدین ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان راﺑﻄﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های سبک فرزند پروری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های سبک فرزند پروری کلمات کلیدی : مبانی نظری فرزند پروری مبانی نظری سبک های فرزند پروری مبانی نظری شیوه های فرزند پروری پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری پیشینه تحقیق در مورد فرزند…

پاورپوینت بررسی قواعد تبلیغ در حقوق تجارت الکترونیک

پاورپوینت بررسی قواعد تبلیغ در حقوق تجارت الکترونیک کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی قواعد تبلیغ در حقوق تجارت الکترونیک قواعد تبلیغ در حقوق تجارت الکترونیک شناخت انواع تبلیغات اصول و قواعد تبلیغ و ممنوعیت های موجود ضمانت اجرای مدنی و…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی و مدیریت عملکرد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی و مدیریت عملکرد مبانی نظری ارزیابی و مدیریت عملکرد ادبیات و مبانی نظری ارزیابی و مدیریت عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی و مدیریت عملکرد دانلود پیشینه تحقیق ارزیابی و مدیریت عملکرد دانلود مبانی نظری ارزیابی…

بررسی عوامل کودک آزاری و پیامدها و آثار آن

بررسی عوامل کودک آزاری و پیامدها و آثار آن عوامل کودک آزاری عوامل کودک آزاری در ایران عوامل خانوادگی کودک آزاری عوامل اجتماعی کودک آزاری عوامل موثر بر کودک آزاری پیامدهای کودک آزاری کودک آزاری و پیامدهای آن پایان نامه…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شادکامی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شادکامی مبانی نظری شادکامی دانلود مبانی نظری شادکامی پیشینه تحقیق شادکامی ادبیات نظری شادکامی فصل دوم پایان نامه شادکامی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی ادبیات و مبانی نظری شادکامی رفتن به سایت اصلی دانلود…

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی مدل ارزیابی عملکرد سازمان مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی انواع مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان پایان نامه ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد سازمان پایان نامه ارزیابی عملکرد…

دیدگاهی ازتغییرات اقلیم جهان

دیدگاهی ازتغییرات اقلیم جهان اقلیم تغییرات اقلیمی گازهای گلخانه ای دانلود مقاله دیدگاهی ازتغییرات اقلیم جهان عوامل ایجاد تغییرات اقلیم جهانی اثر گلخانه ای عوامل تولید كننده گاز های گلخانه ای در بخش كشاورزی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری…

مبانی نظری ارائه الگویی مفهومی برای شناسایی علل تاثیرگذار ارتقای عملکرد فن بازارهای دفاعی

مبانی نظری ارائه الگویی مفهومی برای شناسایی علل تاثیرگذار ارتقای عملکرد فن بازارهای دفاعی فن بازار دفاعی ميانجي بازاريابي فناوري فناوری اطلاعات بازار کار اهمیت فناوری در صنایع دفاعی  فن بازار و بهره وری اقتصاد فناوری دفاعی عوامل موثر در…

مبانی نظری اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

مبانی نظری اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران حل و فصل اختلافات بین‌المللی ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی اجرای احکام داوری خارجی بررسی کنوانسیون نیویورک شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی شیوه اجرای آرای داوری در ایران موانع…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *